↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0001658 BCH

STRK = 0.04101 USDT

BCH = 247.4 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

STRK / BCH отношение и спред

1 STRK = 0.0001658 BCH. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.134, корреляция ног 0.44.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 2.43. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 1.134

Z-score спреда 2.43

Корреляция 0.44

Полураспад 56.9 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 57 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.000165764

Изменение за 1д33.77%

Изменение за 7д30.60%

Изменение за 30д42.99%

Максимум периода0.000544834

Минимум периода0.000071163366336634

Hedge ratio β1.134

Z-score спреда2.43

Корреляция0.44

Полураспад57 дн.

по 356 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.44 при hedge ratio 1.13. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на 2.43 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна STRK дорог относительно BCH.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 57 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 20% пути от минимума к максимуму последних 356 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько BCH в одном STRK?

1 STRK стоит 0.000165764 BCH по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит STRK/BCH?

За последние 356 дневным свечам отношение держалось между 0.000071163366336634 (29.03.2026) и 0.000544834 (20.11.2025).

Коррелируют ли STRK и BCH?

Корреляция дневных логарифмических доходностей STRK и BCH равна 0.44 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда STRK/BCH?

Z-score равен 2.43 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли STRK/BCH для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.44, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 57 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.