STRK / AXS отношение и спред

1 STRK = 0.0379379 AXS. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.161, корреляция ног 0.43.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 2.72. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю STRK · Держателю AXS

Hedge ratio β 1.161

Z-score спреда 2.72

Перцентиль за 1.0 г 70

Корреляция 0.43

Полураспад 66.9 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 67 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.0379379

Изменение за 1д10.30%

Изменение за 7д9.33%

Изменение за 30д31.01%

Максимум периода0.207337

Минимум периода0.0230812

Hedge ratio β1.161

Z-score спреда2.72

Корреляция0.43

Полураспад67 дн.

по 371 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.43 при hedge ratio 1.16. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на 2.72 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна STRK дорог относительно AXS.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 67 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 8% пути от минимума к максимуму последних 371 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько AXS в одном STRK?

1 STRK стоит 0.0379379 AXS по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит STRK/AXS?

За последние 371 дневным свечам отношение держалось между 0.0230812 (25.04.2026) и 0.207337 (21.11.2025).

Коррелируют ли STRK и AXS?

Корреляция дневных логарифмических доходностей STRK и AXS равна 0.43 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда STRK/AXS?

Z-score равен 2.72 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли STRK/AXS для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.43, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 67 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.