↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.3095876 ACE

STRK = 0.0578 USDT

ACE = 0.1867 USDT

CSV JSON MD

STRK / ACE отношение и спред

1 STRK = 0.3095876 ACE. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.984, корреляция ног 0.26.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.20. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю STRK · Держателю ACE

Hedge ratio β 0.984

Z-score спреда 0.20

Перцентиль за 1.0 г 45

Корреляция 0.26

Полураспад 19.9 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.309588

Изменение за 1д35.05%

Изменение за 7д60.59%

Изменение за 30д109.70%

Максимум периода1.05951

Минимум периода0.0610729

Hedge ratio β0.984

Z-score спреда0.20

Корреляция0.26

Полураспад20 дн.

по 371 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.26. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на 0.20 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 20 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 25% пути от минимума к максимуму последних 371 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько ACE в одном STRK?

1 STRK стоит 0.309588 ACE по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит STRK/ACE?

За последние 371 дневным свечам отношение держалось между 0.0610729 (14.08.2026) и 1.05951 (19.11.2025).

Коррелируют ли STRK и ACE?

Корреляция дневных логарифмических доходностей STRK и ACE равна 0.26 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда STRK/ACE?

Z-score равен 0.20 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли STRK/ACE для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.26, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.