↔

Пробел меняет ноги пары местами.

17860.19 STRK

SPYB = 762.63 USDT

STRK = 0.04 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

SPYB / STRK отношение и спред

1 SPYB = 17860.19 STRK. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен -0.084, корреляция ног 0.34.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.53. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β -0.084

Z-score спреда 0.53

Корреляция 0.34

Полураспад 3.7 1d

β отрицательная: ноги двигались в разные стороны, как парная эта связка не работает.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение17860.2

Изменение за 1д-33.23%

Изменение за 7д-28.97%

Изменение за 30д-43.28%

Максимум периода33729.1

Минимум периода17860.2

Hedge ratio β-0.084

Z-score спреда0.53

Корреляция0.34

Полураспад4 дн.

по 74 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно SPYB и STRK двигались в разные стороны. Парная сделка предполагает, что ноги ходят вместе, поэтому эта связка под определение не подходит.

Спред на 0.53 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 4 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 0% пути от минимума к максимуму последних 74 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько STRK в одном SPYB?

1 SPYB стоит 17860.2 STRK по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит SPYB/STRK?

За последние 74 дневным свечам отношение держалось между 17860.2 (18.09.2026) и 33729.1 (14.08.2026).

Коррелируют ли SPYB и STRK?

Корреляция дневных логарифмических доходностей SPYB и STRK равна 0.34 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда SPYB/STRK?

Z-score равен 0.53 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли SPYB/STRK для парной сделки?

Нет. Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно ноги двигались в разные стороны, и рыночно-нейтральная конструкция, на которой держится парный трейдинг, здесь не складывается.