↔

Пробел меняет ноги пары местами.

115.27 INJ

SPYB = 761.82 USDT

INJ = 6.61 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

SPYB / INJ отношение и спред

1 SPYB = 115.27 INJ. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен -0.023, корреляция ног 0.21.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.32. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β -0.023

Z-score спреда 0.32

Корреляция 0.21

Полураспад 7.5 1d

β отрицательная: ноги двигались в разные стороны, как парная эта связка не работает.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение115.27

Изменение за 1д-17.54%

Изменение за 7д-7.76%

Изменение за 30д-30.40%

Максимум периода188.673

Минимум периода114.702

Hedge ratio β-0.023

Z-score спреда0.32

Корреляция0.21

Полураспад7 дн.

по 74 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно SPYB и INJ двигались в разные стороны. Парная сделка предполагает, что ноги ходят вместе, поэтому эта связка под определение не подходит.

Спред на 0.32 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 7 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 1% пути от минимума к максимуму последних 74 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько INJ в одном SPYB?

1 SPYB стоит 115.27 INJ по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит SPYB/INJ?

За последние 74 дневным свечам отношение держалось между 114.702 (08.09.2026) и 188.673 (18.08.2026).

Коррелируют ли SPYB и INJ?

Корреляция дневных логарифмических доходностей SPYB и INJ равна 0.21 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда SPYB/INJ?

Z-score равен 0.32 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли SPYB/INJ для парной сделки?

Нет. Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно ноги двигались в разные стороны, и рыночно-нейтральная конструкция, на которой держится парный трейдинг, здесь не складывается.