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A barra de espaço inverte as pernas do par.

115.53 INJ

SPYB = 761.9 USDT

INJ = 6.6 USDT

CSV JSON MD

exportar dados de 1d

Somente séries derivadas: a razão entre as duas pernas e o Z-Score do spread. Os candles das exchanges não são incluídos.

SPYB / INJ razão e spread

1 SPYB = 115.53 INJ. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é -0.023 e a correlação entre as pernas é 0.21.

Crie um alerta neste par O Z-Score do spread está em 0.32 agora. Receba um aviso quando ele chegar ao seu nível — em vez de ficar olhando o gráfico.

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Hedge ratio β -0.023

Z-Score do spread 0.32

Correlação 0.21

Meia-vida 7.5 1d

β é negativo: as pernas se moveram em direções opostas, então isso não funciona como par.

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Números principais

Razão atual115.527

Variação 1d-17.35%

Variação 7d-7.55%

Variação 30d-30.24%

Máxima do período188.673

Mínima do período114.702

Hedge ratio β-0.023

Z-Score do spread0.32

Correlação0.21

Meia-vida7 d

em 74 candles diários

Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.

O que os números dizem

O hedge ratio ajustado é negativo: na janela analisada SPYB e INJ se moveram em direções opostas. Um long & short pressupõe que as pernas andem juntas, então essa combinação não se qualifica como par.

O spread está a 0.32 desvios padrão da sua média móvel, ou seja, praticamente na própria norma.

Historicamente o spread percorre metade do caminho de volta à média em cerca de 7 dias, então um afastamento aqui tende a se resolver em semanas, não em meses.

A razão atual está perto do fundo da sua faixa — a apenas 1% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 74 candles diários.

Perguntas frequentes

Quantos INJ vale 1 SPYB?

1 SPYB vale 115.527 INJ pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.

Qual é a faixa de SPYB/INJ?

Nos últimos 74 candles diários a razão oscilou entre 114.702 (08.09.2026) e 188.673 (18.08.2026).

SPYB e INJ são correlacionados?

A correlação dos retornos logarítmicos diários entre SPYB e INJ é 0.21, o que representa um vínculo fraco. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.

Qual é o Z-Score do spread de SPYB/INJ agora?

O Z-Score é 0.32 — o spread está dentro da sua faixa habitual. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.

SPYB/INJ serve para um long & short?

Não. O hedge ratio ajustado é negativo, ou seja, as pernas se moveram em direções opostas na janela — a construção neutra em relação ao mercado, da qual o long & short depende, não se sustenta aqui.

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Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.