↔

Пробел меняет ноги пары местами.

1.712 SAGA

SEI = 0.06 USDT

SAGA = 0.035 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

SEI / SAGA отношение и спред

1 SEI = 1.712 SAGA. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.653, корреляция ног 0.45.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -3.37. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.653

Z-score спреда -3.37

Корреляция 0.45

Полураспад 13.7 1d

Спред за −2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 14 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение1.71208

Изменение за 1д-10.44%

Изменение за 7д-33.65%

Изменение за 30д-43.88%

Максимум периода4.28199

Минимум периода1.13461

Hedge ratio β0.653

Z-score спреда-3.37

Корреляция0.45

Полураспад14 дн.

по 358 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.45 при hedge ratio 0.65. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на -3.37 стандартных отклонения от своего скользящего среднего — по меркам этого окна SEI дёшев относительно SAGA.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 14 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 18% пути от минимума к максимуму последних 358 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько SAGA в одном SEI?

1 SEI стоит 1.71208 SAGA по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит SEI/SAGA?

За последние 358 дневным свечам отношение держалось между 1.13461 (12.05.2026) и 4.28199 (26.06.2026).

Коррелируют ли SEI и SAGA?

Корреляция дневных логарифмических доходностей SEI и SAGA равна 0.45 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда SEI/SAGA?

Z-score равен -3.37 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли SEI/SAGA для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.45, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 14 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.