↔

Пробел меняет ноги пары местами.

1.062 MUBARAK

SAND = 0.075 USDT

MUBARAK = 0.071 USDT

CSV JSON MD

SAND / MUBARAK отношение и спред

1 SAND = 1.062 MUBARAK. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.961, корреляция ног 0.47.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -1.59. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю SAND · Держателю MUBARAK

SAND относительно MUBARAK дешевле, чем в 2 % времени за 1.5 года. Держателю MUBARAK это повод присмотреться к ротации в SAND.

Hedge ratio β 0.961

Z-score спреда -1.59

Перцентиль за 1.5 г 2

Корреляция 0.47

Полураспад 236.2 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение1.06162

Изменение за 1д-7.13%

Изменение за 7д37.86%

Изменение за 30д-15.59%

Максимум периода10.7449

Минимум периода0.558649

Hedge ratio β0.961

Z-score спреда-1.59

Корреляция0.47

Полураспад236 дн.

по 557 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.47 при hedge ratio 0.96. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на -1.59 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 236 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 5% пути от минимума к максимуму последних 557 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько MUBARAK в одном SAND?

1 SAND стоит 1.06162 MUBARAK по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит SAND/MUBARAK?

За последние 557 дневным свечам отношение держалось между 0.558649 (23.09.2026) и 10.7449 (15.04.2025).

Коррелируют ли SAND и MUBARAK?

Корреляция дневных логарифмических доходностей SAND и MUBARAK равна 0.47 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда SAND/MUBARAK?

Z-score равен -1.59 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли SAND/MUBARAK для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.47, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 236 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.