PUMP / SAND отношение и спред

1 PUMP = 0.0927692 SAND. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.249, корреляция ног 0.55.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 2.16. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю PUMP · Держателю SAND

Дороже относительно SAND, чем сейчас, PUMP была лишь 1 % времени за 1.0 года. Держателю PUMP это повод присмотреться к ротации в SAND.

Hedge ratio β 0.249

Z-score спреда 2.16

Перцентиль за 1.0 г 99

Корреляция 0.55

Полураспад 106.4 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 106 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.0927692

Изменение за 1д-31.23%

Изменение за 7д3.97%

Изменение за 30д-16.73%

Максимум периода0.13544

Минимум периода0.0143292

Hedge ratio β0.249

Z-score спреда2.16

Корреляция0.55

Полураспад106 дн.

по 369 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.55 при hedge ratio 0.25. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на 2.16 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна PUMP дорог относительно SAND.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 106 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 65% пути от минимума к максимуму последних 369 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько SAND в одном PUMP?

1 PUMP стоит 0.0927692 SAND по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит PUMP/SAND?

За последние 369 дневным свечам отношение держалось между 0.0143292 (23.01.2026) и 0.13544 (30.09.2026).

Коррелируют ли PUMP и SAND?

Корреляция дневных логарифмических доходностей PUMP и SAND равна 0.55 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда PUMP/SAND?

Z-score равен 2.16 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли PUMP/SAND для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.55, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 106 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.