SAND / TAO отношение и спред

1 SAND = 0.0002044 TAO. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.411, корреляция ног 0.59.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -2.07. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю SAND · Держателю TAO

SAND относительно TAO дешевле, чем в 3 % времени за 1.0 года. Держателю TAO это повод присмотреться к ротации в SAND.

Hedge ratio β 1.411

Z-score спреда -2.07

Перцентиль за 1.0 г 3

Корреляция 0.59

Полураспад 80.1 1d

Спред за −2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 80 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.000204392

Изменение за 1д40.06%

Изменение за 7д41.19%

Изменение за 30д14.86%

Максимум периода0.000897205

Минимум периода0.000130781

Hedge ratio β1.411

Z-score спреда-2.07

Корреляция0.59

Полураспад80 дн.

по 369 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.59 при hedge ratio 1.41. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на -2.07 стандартных отклонения от своего скользящего среднего — по меркам этого окна SAND дёшев относительно TAO.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 80 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 10% пути от минимума к максимуму последних 369 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько TAO в одном SAND?

1 SAND стоит 0.000204392 TAO по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит SAND/TAO?

За последние 369 дневным свечам отношение держалось между 0.000130781 (22.09.2026) и 0.000897205 (04.10.2025).

Коррелируют ли SAND и TAO?

Корреляция дневных логарифмических доходностей SAND и TAO равна 0.59 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда SAND/TAO?

Z-score равен -2.07 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли SAND/TAO для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.59, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 80 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.