SAND / SUI отношение и спред

1 SAND = 0.0535509 SUI. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.212, корреляция ног 0.78.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -2.83. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю SAND · Держателю SUI

SAND относительно SUI дешевле, чем в 1 % времени за 1.0 года. Держателю SUI это повод присмотреться к ротации в SAND.

Hedge ratio β 1.212

Z-score спреда -2.83

Перцентиль за 1.0 г 1

Корреляция 0.78

Полураспад нет

Спред не возвращается к среднему — торговать пару на возврате нельзя.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.0535509

Изменение за 1д41.91%

Изменение за 7д25.52%

Изменение за 30д1.88%

Максимум периода0.11554

Минимум периода0.0356484

Hedge ratio β1.212

Z-score спреда-2.83

Корреляция0.78

Полураспад—

по 369 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги ходят тесно вместе — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.78. Подобранный hedge ratio 1.21: примерно 1.21 единиц экспозиции в SUI уравновешивают одну единицу SAND.

Спред сейчас на -2.83 стандартных отклонения от своего скользящего среднего — по меркам этого окна SAND дёшев относительно SUI.

За выборку спред не показал возврата к среднему: оценки длиннее доступной истории отбрасываются, а не показываются. Торговать эту пару на возврате здесь статистически не на чем.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 22% пути от минимума к максимуму последних 369 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько SUI в одном SAND?

1 SAND стоит 0.0535509 SUI по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит SAND/SUI?

За последние 369 дневным свечам отношение держалось между 0.0356484 (28.09.2026) и 0.11554 (23.01.2026).

Коррелируют ли SAND и SUI?

Корреляция дневных логарифмических доходностей SAND и SUI равна 0.78 — это сильная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда SAND/SUI?

Z-score равен -2.83 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли SAND/SUI для парной сделки?

Не на гипотезе возврата. За доступную историю спред к среднему не возвращался, то есть возвращаться некуда.