↔

Пробел меняет ноги пары местами.

48.74 VTHO

SAGA = 0.04 USDT

VTHO = 0 USDT

CSV JSON MD

SAGA / VTHO отношение и спред

1 SAGA = 48.74 VTHO. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.795, корреляция ног 0.42.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 2.31. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю SAGA · Держателю VTHO

Hedge ratio β 1.795

Z-score спреда 2.31

Корреляция 0.42

Полураспад 8.7 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 9 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение48.7402

Изменение за 1д-28.82%

Изменение за 7д49.08%

Изменение за 30д25.71%

Максимум периода133.903

Минимум периода17.1175

Hedge ratio β1.795

Z-score спреда2.31

Корреляция0.42

Полураспад9 дн.

по 362 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.42 при hedge ratio 1.80. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на 2.31 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна SAGA дорог относительно VTHO.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 9 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 27% пути от минимума к максимуму последних 362 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько VTHO в одном SAGA?

1 SAGA стоит 48.7402 VTHO по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит SAGA/VTHO?

За последние 362 дневным свечам отношение держалось между 17.1175 (13.09.2026) и 133.903 (02.10.2025).

Коррелируют ли SAGA и VTHO?

Корреляция дневных логарифмических доходностей SAGA и VTHO равна 0.42 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда SAGA/VTHO?

Z-score равен 2.31 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли SAGA/VTHO для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.42, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 9 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.