↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.3364651 XPL

SAGA = 0.03438 USDT

XPL = 0.10218 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

SAGA / XPL отношение и спред

1 SAGA = 0.3364651 XPL. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.226, корреляция ног 0.38.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 4.33. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 1.226

Z-score спреда 4.33

Корреляция 0.38

Полураспад 17.0 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 17 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.336465

Изменение за 1д23.47%

Изменение за 7д52.21%

Изменение за 30д119.48%

Максимум периода0.66261

Минимум периода0.120049

Hedge ratio β1.226

Z-score спреда4.33

Корреляция0.38

Полураспад17 дн.

по 358 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.38. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред сейчас на 4.33 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна SAGA дорог относительно XPL.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 17 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 40% пути от минимума к максимуму последних 358 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько XPL в одном SAGA?

1 SAGA стоит 0.336465 XPL по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит SAGA/XPL?

За последние 358 дневным свечам отношение держалось между 0.120049 (17.06.2026) и 0.66261 (12.05.2026).

Коррелируют ли SAGA и XPL?

Корреляция дневных логарифмических доходностей SAGA и XPL равна 0.38 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда SAGA/XPL?

Z-score равен 4.33 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли SAGA/XPL для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.38, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.