↔

Пробел меняет ноги пары местами.

36.25 NOM

SAGA = 0.08 USDT

NOM = 0 USDT

CSV JSON MD

SAGA / NOM отношение и спред

1 SAGA = 36.25 NOM. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.815, корреляция ног 0.26.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 5.72. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю SAGA · Держателю NOM

Hedge ratio β 0.815

Z-score спреда 5.72

Корреляция 0.26

Полураспад 20.0 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 20 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение36.2471

Изменение за 1д59.10%

Изменение за 7д164.59%

Изменение за 30д329.54%

Максимум периода36.2471

Минимум периода2.27668

Hedge ratio β0.815

Z-score спреда5.72

Корреляция0.26

Полураспад20 дн.

по 360 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.26. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред сейчас на 5.72 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна SAGA дорог относительно NOM.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 20 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в верхней части диапазона — 100% пути от минимума к максимуму последних 360 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько NOM в одном SAGA?

1 SAGA стоит 36.2471 NOM по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит SAGA/NOM?

За последние 360 дневным свечам отношение держалось между 2.27668 (02.04.2026) и 36.2471 (25.09.2026).

Коррелируют ли SAGA и NOM?

Корреляция дневных логарифмических доходностей SAGA и NOM равна 0.26 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда SAGA/NOM?

Z-score равен 5.72 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли SAGA/NOM для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.26, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.