↔

Пробел меняет ноги пары местами.

908.87 VTHO

RUNE = 0.74 USDT

VTHO = 0 USDT

CSV JSON MD

RUNE / VTHO отношение и спред

1 RUNE = 908.87 VTHO. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.582, корреляция ног 0.54.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.40. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю RUNE · Держателю VTHO

Hedge ratio β 0.582

Z-score спреда 0.40

Корреляция 0.54

Полураспад 21.9 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение908.867

Изменение за 1д7.08%

Изменение за 7д19.95%

Изменение за 30д-38.06%

Максимум периода1467.44

Минимум периода438.715

Hedge ratio β0.582

Z-score спреда0.40

Корреляция0.54

Полураспад22 дн.

по 363 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.54 при hedge ratio 0.58. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на 0.40 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 22 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 46% пути от минимума к максимуму последних 363 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько VTHO в одном RUNE?

1 RUNE стоит 908.867 VTHO по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит RUNE/VTHO?

За последние 363 дневным свечам отношение держалось между 438.715 (13.09.2026) и 1467.44 (27.08.2026).

Коррелируют ли RUNE и VTHO?

Корреляция дневных логарифмических доходностей RUNE и VTHO равна 0.54 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда RUNE/VTHO?

Z-score равен 0.40 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли RUNE/VTHO для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.54, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 22 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.