↔

Пробел меняет ноги пары местами.

22.72 SAGA

RUNE = 0.75 USDT

SAGA = 0.03 USDT

CSV JSON MD

RUNE / SAGA отношение и спред

1 RUNE = 22.72 SAGA. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.309, корреляция ног 0.35.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 1.28. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю RUNE · Держателю SAGA

Hedge ratio β 0.309

Z-score спреда 1.28

Корреляция 0.35

Полураспад 18.1 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение22.7176

Изменение за 1д222.41%

Изменение за 7д6.07%

Изменение за 30д-44.23%

Максимум периода40.736

Минимум периода5.38769

Hedge ratio β0.309

Z-score спреда1.28

Корреляция0.35

Полураспад18 дн.

по 363 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.35. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на 1.28 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 18 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 49% пути от минимума к максимуму последних 363 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько SAGA в одном RUNE?

1 RUNE стоит 22.7176 SAGA по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит RUNE/SAGA?

За последние 363 дневным свечам отношение держалось между 5.38769 (21.11.2025) и 40.736 (27.08.2026).

Коррелируют ли RUNE и SAGA?

Корреляция дневных логарифмических доходностей RUNE и SAGA равна 0.35 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда RUNE/SAGA?

Z-score равен 1.28 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли RUNE/SAGA для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.35, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.