↔

Пробел меняет ноги пары местами.

1.925 MET

RLC = 0.853 USDT

MET = 0.443 USDT

CSV JSON MD

RLC / MET отношение и спред

1 RLC = 1.925 MET. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.572, корреляция ног 0.21.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.45. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю RLC · Держателю MET

Hedge ratio β 0.572

Z-score спреда 0.45

Корреляция 0.21

Полураспад 28.9 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение1.92528

Изменение за 1д-16.23%

Изменение за 7д71.24%

Изменение за 30д23.50%

Максимум периода3.71538

Минимум периода0.931026

Hedge ratio β0.572

Z-score спреда0.45

Корреляция0.21

Полураспад29 дн.

по 330 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.21. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на 0.45 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 29 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 36% пути от минимума к максимуму последних 330 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько MET в одном RLC?

1 RLC стоит 1.92528 MET по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит RLC/MET?

За последние 330 дневным свечам отношение держалось между 0.931026 (28.09.2026) и 3.71538 (29.05.2026).

Коррелируют ли RLC и MET?

Корреляция дневных логарифмических доходностей RLC и MET равна 0.21 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда RLC/MET?

Z-score равен 0.45 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли RLC/MET для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.21, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.