↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.8788402 WLD

MET = 0.4577 USDT

WLD = 0.5208 USDT

CSV JSON MD

MET / WLD отношение и спред

1 MET = 0.8788402 WLD. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.711, корреляция ног 0.31.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 1.19. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю MET · Держателю WLD

Hedge ratio β 0.711

Z-score спреда 1.19

Корреляция 0.31

Полураспад 22.9 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.87884

Изменение за 1д71.17%

Изменение за 7д29.91%

Изменение за 30д82.60%

Максимум периода0.888645

Минимум периода0.162816

Hedge ratio β0.711

Z-score спреда1.19

Корреляция0.31

Полураспад23 дн.

по 329 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.31. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на 1.19 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 23 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в верхней части диапазона — 99% пути от минимума к максимуму последних 329 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько WLD в одном MET?

1 MET стоит 0.87884 WLD по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит MET/WLD?

За последние 329 дневным свечам отношение держалось между 0.162816 (17.06.2026) и 0.888645 (22.04.2026).

Коррелируют ли MET и WLD?

Корреляция дневных логарифмических доходностей MET и WLD равна 0.31 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда MET/WLD?

Z-score равен 1.19 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли MET/WLD для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.31, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.