↔

Пробел меняет ноги пары местами.

2.445 XLM

MET = 0.487 USDT

XLM = 0.199 USDT

CSV JSON MD

MET / XLM отношение и спред

1 MET = 2.445 XLM. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.291, корреляция ног 0.25.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 2.86. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю MET · Держателю XLM

Hedge ratio β 1.291

Z-score спреда 2.86

Корреляция 0.25

Полураспад 26.5 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 27 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение2.44472

Изменение за 1д57.63%

Изменение за 7д73.88%

Изменение за 30д135.64%

Максимум периода2.44472

Минимум периода0.432931

Hedge ratio β1.291

Z-score спреда2.86

Корреляция0.25

Полураспад27 дн.

по 330 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.25. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред сейчас на 2.86 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна MET дорог относительно XLM.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 27 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в верхней части диапазона — 100% пути от минимума к максимуму последних 330 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько XLM в одном MET?

1 MET стоит 2.44472 XLM по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит MET/XLM?

За последние 330 дневным свечам отношение держалось между 0.432931 (30.05.2026) и 2.44472 (08.10.2026).

Коррелируют ли MET и XLM?

Корреляция дневных логарифмических доходностей MET и XLM равна 0.25 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда MET/XLM?

Z-score равен 2.86 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли MET/XLM для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.25, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.