↔

Пробел меняет ноги пары местами.

73.42 PUMP

MET = 0.46 USDT

PUMP = 0.01 USDT

CSV JSON MD

MET / PUMP отношение и спред

1 MET = 73.42 PUMP. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.617, корреляция ног 0.46.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.21. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю MET · Держателю PUMP

Hedge ratio β 0.617

Z-score спреда 0.21

Корреляция 0.46

Полураспад 22.7 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение73.42

Изменение за 1д60.20%

Изменение за 7д32.73%

Изменение за 30д47.44%

Максимум периода156.733

Минимум периода40.0627

Hedge ratio β0.617

Z-score спреда0.21

Корреляция0.46

Полураспад23 дн.

по 329 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.46 при hedge ratio 0.62. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на 0.21 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 23 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 29% пути от минимума к максимуму последних 329 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько PUMP в одном MET?

1 MET стоит 73.42 PUMP по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит MET/PUMP?

За последние 329 дневным свечам отношение держалось между 40.0627 (30.08.2026) и 156.733 (18.11.2025).

Коррелируют ли MET и PUMP?

Корреляция дневных логарифмических доходностей MET и PUMP равна 0.46 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда MET/PUMP?

Z-score равен 0.21 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли MET/PUMP для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.46, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 23 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.