↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.2535291 ZRO

MET = 0.5352 USDT

ZRO = 2.111 USDT

CSV JSON MD

MET / ZRO отношение и спред

1 MET = 0.2535291 ZRO. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.256, корреляция ног 0.29.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 2.88. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю MET · Держателю ZRO

Hedge ratio β 0.256

Z-score спреда 2.88

Корреляция 0.29

Полураспад 39.8 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 40 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.253529

Изменение за 1д75.95%

Изменение за 7д38.70%

Изменение за 30д45.34%

Максимум периода0.346372

Минимум периода0.0612593

Hedge ratio β0.256

Z-score спреда2.88

Корреляция0.29

Полураспад40 дн.

по 330 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.29. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред сейчас на 2.88 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна MET дорог относительно ZRO.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 40 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 67% пути от минимума к максимуму последних 330 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько ZRO в одном MET?

1 MET стоит 0.253529 ZRO по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит MET/ZRO?

За последние 330 дневным свечам отношение держалось между 0.0612593 (24.03.2026) и 0.346372 (13.11.2025).

Коррелируют ли MET и ZRO?

Корреляция дневных логарифмических доходностей MET и ZRO равна 0.29 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда MET/ZRO?

Z-score равен 2.88 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли MET/ZRO для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.29, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.