↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0923564 STRK

REZ = 0.003939 USDT

STRK = 0.04265 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

REZ / STRK отношение и спред

1 REZ = 0.0923564 STRK. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.630, корреляция ног 0.45.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 1.97. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.630

Z-score спреда 1.97

Корреляция 0.45

Полураспад 21.9 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.0923564

Изменение за 1д-29.77%

Изменение за 7д-17.71%

Изменение за 30д-19.66%

Максимум периода0.155649

Минимум периода0.027436

Hedge ratio β0.630

Z-score спреда1.97

Корреляция0.45

Полураспад22 дн.

по 355 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.45 при hedge ratio 0.63. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на 1.97 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 22 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 51% пути от минимума к максимуму последних 355 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько STRK в одном REZ?

1 REZ стоит 0.0923564 STRK по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит REZ/STRK?

За последние 355 дневным свечам отношение держалось между 0.027436 (19.11.2025) и 0.155649 (14.09.2026).

Коррелируют ли REZ и STRK?

Корреляция дневных логарифмических доходностей REZ и STRK равна 0.45 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда REZ/STRK?

Z-score равен 1.97 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли REZ/STRK для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.45, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 22 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.