↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0008342 AR

REZ = 0.003779 USDT

AR = 4.53 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

REZ / AR отношение и спред

1 REZ = 0.0008342 AR. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.990, корреляция ног 0.43.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -2.39. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.990

Z-score спреда -2.39

Корреляция 0.43

Полураспад 22.2 1d

Спред за −2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 22 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.000834216

Изменение за 1д-41.75%

Изменение за 7д-48.14%

Изменение за 30д-41.18%

Максимум периода0.00307517

Минимум периода0.000834216

Hedge ratio β0.990

Z-score спреда-2.39

Корреляция0.43

Полураспад22 дн.

по 356 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.43 при hedge ratio 0.99. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на -2.39 стандартных отклонения от своего скользящего среднего — по меркам этого окна REZ дёшев относительно AR.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 22 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 0% пути от минимума к максимуму последних 356 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько AR в одном REZ?

1 REZ стоит 0.000834216 AR по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит REZ/AR?

За последние 356 дневным свечам отношение держалось между 0.000834216 (19.09.2026) и 0.00307517 (16.10.2025).

Коррелируют ли REZ и AR?

Корреляция дневных логарифмических доходностей REZ и AR равна 0.43 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда REZ/AR?

Z-score равен -2.39 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли REZ/AR для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.43, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 22 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.