↔

Пробел меняет ноги пары местами.

35.1 SAND

RAY = 2.52 USDT

SAND = 0.07 USDT

CSV JSON MD

RAY / SAND отношение и спред

1 RAY = 35.1 SAND. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.422, корреляция ног 0.58.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 2.23. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю RAY · Держателю SAND

Hedge ratio β 0.422

Z-score спреда 2.23

Перцентиль за 1.0 г 93

Корреляция 0.58

Полураспад нет

Спред не возвращается к среднему — торговать пару на возврате нельзя.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение35.0983

Изменение за 1д8.48%

Изменение за 7д-19.91%

Изменение за 30д-1.57%

Максимум периода49.5836

Минимум периода5.90755

Hedge ratio β0.422

Z-score спреда2.23

Корреляция0.58

Полураспад—

по 373 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.58 при hedge ratio 0.42. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на 2.23 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна RAY дорог относительно SAND.

За выборку спред не показал возврата к среднему: оценки длиннее доступной истории отбрасываются, а не показываются. Торговать эту пару на возврате здесь статистически не на чем.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 67% пути от минимума к максимуму последних 373 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько SAND в одном RAY?

1 RAY стоит 35.0983 SAND по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит RAY/SAND?

За последние 373 дневным свечам отношение держалось между 5.90755 (23.01.2026) и 49.5836 (24.09.2026).

Коррелируют ли RAY и SAND?

Корреляция дневных логарифмических доходностей RAY и SAND равна 0.58 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда RAY/SAND?

Z-score равен 2.23 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли RAY/SAND для парной сделки?

Не на гипотезе возврата. За доступную историю спред к среднему не возвращался, то есть возвращаться некуда.