↔

Пробел меняет ноги пары местами.

2.255 GTC

RAD = 0.391 USDT

GTC = 0.173 USDT

CSV JSON MD

RAD / GTC отношение и спред

1 RAD = 2.255 GTC. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.716, корреляция ног 0.41.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -2.37. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю RAD · Держателю GTC

RAD относительно GTC дешевле, чем в 0 % времени за 1.0 года. Держателю GTC это повод присмотреться к ротации в RAD.

Hedge ratio β 0.716

Z-score спреда -2.37

Перцентиль за 1.0 г 0

Корреляция 0.41

Полураспад 4.5 1d

Спред за −2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 5 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение2.25451

Изменение за 1д78.64%

Изменение за 7д-22.40%

Изменение за 30д-22.72%

Максимум периода3.64947

Минимум периода1.26204

Hedge ratio β0.716

Z-score спреда-2.37

Корреляция0.41

Полураспад5 дн.

по 373 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.41 при hedge ratio 0.72. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на -2.37 стандартных отклонения от своего скользящего среднего — по меркам этого окна RAD дёшев относительно GTC.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 5 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 42% пути от минимума к максимуму последних 373 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько GTC в одном RAD?

1 RAD стоит 2.25451 GTC по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит RAD/GTC?

За последние 373 дневным свечам отношение держалось между 1.26204 (05.10.2026) и 3.64947 (11.08.2026).

Коррелируют ли RAD и GTC?

Корреляция дневных логарифмических доходностей RAD и GTC равна 0.41 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда RAD/GTC?

Z-score равен -2.37 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли RAD/GTC для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.41, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 5 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.