↔

Пробел меняет ноги пары местами.

1.873 XLM

RAD = 0.404 USDT

XLM = 0.216 USDT

CSV JSON MD

RAD / XLM отношение и спред

1 RAD = 1.873 XLM. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.977, корреляция ног 0.24.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 1.28. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю RAD · Держателю XLM

Hedge ratio β 0.977

Z-score спреда 1.28

Перцентиль за 1.0 г 92

Корреляция 0.24

Полураспад 11.0 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение1.87297

Изменение за 1д60.20%

Изменение за 7д76.24%

Изменение за 30д44.83%

Максимум периода2.36523

Минимум периода0.892857

Hedge ratio β0.977

Z-score спреда1.28

Корреляция0.24

Полураспад11 дн.

по 373 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.24. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на 1.28 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 11 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 67% пути от минимума к максимуму последних 373 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько XLM в одном RAD?

1 RAD стоит 1.87297 XLM по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит RAD/XLM?

За последние 373 дневным свечам отношение держалось между 0.892857 (18.06.2026) и 2.36523 (19.05.2026).

Коррелируют ли RAD и XLM?

Корреляция дневных логарифмических доходностей RAD и XLM равна 0.24 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда RAD/XLM?

Z-score равен 1.28 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли RAD/XLM для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.24, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.