↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0455468 UNI

RAD = 0.404 USDT

UNI = 8.87 USDT

CSV JSON MD

RAD / UNI отношение и спред

1 RAD = 0.0455468 UNI. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.493, корреляция ног 0.33.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -0.06. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю RAD · Держателю UNI

Hedge ratio β 0.493

Z-score спреда -0.06

Перцентиль за 1.0 г 9

Корреляция 0.33

Полураспад 24.8 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.0455468

Изменение за 1д57.92%

Изменение за 7д61.28%

Изменение за 30д40.26%

Максимум периода0.101064

Минимум периода0.024395

Hedge ratio β0.493

Z-score спреда-0.06

Корреляция0.33

Полураспад25 дн.

по 373 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.33. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на -0.06 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 25 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 28% пути от минимума к максимуму последних 373 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько UNI в одном RAD?

1 RAD стоит 0.0455468 UNI по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит RAD/UNI?

За последние 373 дневным свечам отношение держалось между 0.024395 (23.09.2026) и 0.101064 (15.05.2026).

Коррелируют ли RAD и UNI?

Корреляция дневных логарифмических доходностей RAD и UNI равна 0.33 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда RAD/UNI?

Z-score равен -0.06 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли RAD/UNI для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.33, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.