↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.001325 TAO

RAD = 0.404 USDT

TAO = 304.9 USDT

CSV JSON MD

RAD / TAO отношение и спред

1 RAD = 0.001325 TAO. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.820, корреляция ног 0.31.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 2.16. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю RAD · Держателю TAO

Hedge ratio β 0.820

Z-score спреда 2.16

Перцентиль за 1.0 г 69

Корреляция 0.31

Полураспад 14.5 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 14 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.00132502

Изменение за 1д53.95%

Изменение за 7д64.48%

Изменение за 30д48.42%

Максимум периода0.00230105

Минимум периода0.000627778

Hedge ratio β0.820

Z-score спреда2.16

Корреляция0.31

Полураспад14 дн.

по 373 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.31. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред сейчас на 2.16 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна RAD дорог относительно TAO.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 14 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 42% пути от минимума к максимуму последних 373 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько TAO в одном RAD?

1 RAD стоит 0.00132502 TAO по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит RAD/TAO?

За последние 373 дневным свечам отношение держалось между 0.000627778 (26.03.2026) и 0.00230105 (30.09.2025).

Коррелируют ли RAD и TAO?

Корреляция дневных логарифмических доходностей RAD и TAO равна 0.31 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда RAD/TAO?

Z-score равен 2.16 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли RAD/TAO для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.31, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.