↔

Пробел меняет ноги пары местами.

1.201 TRX

RAD = 0.404 USDT

TRX = 0.337 USDT

CSV JSON MD

RAD / TRX отношение и спред

1 RAD = 1.201 TRX. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен -0.446, корреляция ног 0.22.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 3.30. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю RAD · Держателю TRX

Hedge ratio β -0.446

Z-score спреда 3.30

Перцентиль за 1.0 г 78

Корреляция 0.22

Полураспад 27.0 1d

β отрицательная: ноги двигались в разные стороны, как парная эта связка не работает.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение1.20059

Изменение за 1д53.83%

Изменение за 7д61.86%

Изменение за 30д66.16%

Максимум периода2.13207

Минимум периода0.62481

Hedge ratio β-0.446

Z-score спреда3.30

Корреляция0.22

Полураспад27 дн.

по 373 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно RAD и TRX двигались в разные стороны. Парная сделка предполагает, что ноги ходят вместе, поэтому эта связка под определение не подходит.

Спред сейчас на 3.30 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна RAD дорог относительно TRX.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 27 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 38% пути от минимума к максимуму последних 373 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько TRX в одном RAD?

1 RAD стоит 1.20059 TRX по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит RAD/TRX?

За последние 373 дневным свечам отношение держалось между 0.62481 (30.07.2026) и 2.13207 (30.09.2025).

Коррелируют ли RAD и TRX?

Корреляция дневных логарифмических доходностей RAD и TRX равна 0.22 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда RAD/TRX?

Z-score равен 3.30 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли RAD/TRX для парной сделки?

Нет. Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно ноги двигались в разные стороны, и рыночно-нейтральная конструкция, на которой держится парный трейдинг, здесь не складывается.