↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.7184569 WLD

RAD = 0.406 USDT

WLD = 0.5651 USDT

CSV JSON MD

RAD / WLD отношение и спред

1 RAD = 0.7184569 WLD. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.554, корреляция ног 0.32.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.69. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю RAD · Держателю WLD

Hedge ratio β 0.554

Z-score спреда 0.69

Перцентиль за 1.0 г 58

Корреляция 0.32

Полураспад 16.9 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.718457

Изменение за 1д60.17%

Изменение за 7д42.39%

Изменение за 30д25.63%

Максимум периода1.43722

Минимум периода0.319546

Hedge ratio β0.554

Z-score спреда0.69

Корреляция0.32

Полураспад17 дн.

по 373 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.32. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на 0.69 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 17 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 36% пути от минимума к максимуму последних 373 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько WLD в одном RAD?

1 RAD стоит 0.718457 WLD по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит RAD/WLD?

За последние 373 дневным свечам отношение держалось между 0.319546 (17.06.2026) и 1.43722 (15.05.2026).

Коррелируют ли RAD и WLD?

Корреляция дневных логарифмических доходностей RAD и WLD равна 0.32 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда RAD/WLD?

Z-score равен 0.69 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли RAD/WLD для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.32, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.