↔

Пробел меняет ноги пары местами.

1.022 API3

RAD = 0.357 USDT

API3 = 0.349 USDT

CSV JSON MD

RAD / API3 отношение и спред

1 RAD = 1.022 API3. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.638, корреляция ног 0.36.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 2.69. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю RAD · Держателю API3

Дороже относительно API3, чем сейчас, RAD была лишь 3 % времени за 1.0 года. Держателю RAD это повод присмотреться к ротации в API3.

Hedge ratio β 0.638

Z-score спреда 2.69

Перцентиль за 1.0 г 97

Корреляция 0.36

Полураспад 10.3 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 10 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение1.02234

Изменение за 1д16.09%

Изменение за 7д12.74%

Изменение за 30д0.85%

Максимум периода1.58746

Минимум периода0.495575

Hedge ratio β0.638

Z-score спреда2.69

Корреляция0.36

Полураспад10 дн.

по 373 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.36. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред сейчас на 2.69 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна RAD дорог относительно API3.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 10 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 48% пути от минимума к максимуму последних 373 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько API3 в одном RAD?

1 RAD стоит 1.02234 API3 по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит RAD/API3?

За последние 373 дневным свечам отношение держалось между 0.495575 (25.04.2026) и 1.58746 (11.08.2026).

Коррелируют ли RAD и API3?

Корреляция дневных логарифмических доходностей RAD и API3 равна 0.36 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда RAD/API3?

Z-score равен 2.69 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли RAD/API3 для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.36, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.