↔

Пробел меняет ноги пары местами.

5.006 STRK

PROVE = 0.214 USDT

STRK = 0.043 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

PROVE / STRK отношение и спред

1 PROVE = 5.006 STRK. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.728, корреляция ног 0.47.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 1.39. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.728

Z-score спреда 1.39

Корреляция 0.47

Полураспад 13.0 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение5.00586

Изменение за 1д-22.24%

Изменение за 7д-20.98%

Изменение за 30д-25.49%

Максимум периода10.2804

Минимум периода1.85224

Hedge ratio β0.728

Z-score спреда1.39

Корреляция0.47

Полураспад13 дн.

по 355 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.47 при hedge ratio 0.73. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на 1.39 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 13 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 37% пути от минимума к максимуму последних 355 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько STRK в одном PROVE?

1 PROVE стоит 5.00586 STRK по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит PROVE/STRK?

За последние 355 дневным свечам отношение держалось между 1.85224 (20.11.2025) и 10.2804 (25.03.2026).

Коррелируют ли PROVE и STRK?

Корреляция дневных логарифмических доходностей PROVE и STRK равна 0.47 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда PROVE/STRK?

Z-score равен 1.39 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли PROVE/STRK для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.47, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 13 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.