↔

Пробел меняет ноги пары местами.

92.09 NOM

PROVE = 0.22 USDT

NOM = 0 USDT

CSV JSON MD

PROVE / NOM отношение и спред

1 PROVE = 92.09 NOM. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.488, корреляция ног 0.28.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.70. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю PROVE · Держателю NOM

Hedge ratio β 0.488

Z-score спреда 0.70

Корреляция 0.28

Полураспад 7.9 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение92.0857

Изменение за 1д-28.51%

Изменение за 7д-20.78%

Изменение за 30д-14.28%

Максимум периода172.735

Минимум периода15.0097

Hedge ratio β0.488

Z-score спреда0.70

Корреляция0.28

Полураспад8 дн.

по 359 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.28. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на 0.70 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 8 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 49% пути от минимума к максимуму последних 359 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько NOM в одном PROVE?

1 PROVE стоит 92.0857 NOM по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит PROVE/NOM?

За последние 359 дневным свечам отношение держалось между 15.0097 (01.10.2025) и 172.735 (21.05.2026).

Коррелируют ли PROVE и NOM?

Корреляция дневных логарифмических доходностей PROVE и NOM равна 0.28 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда PROVE/NOM?

Z-score равен 0.70 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли PROVE/NOM для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.28, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.