NOM / WLD отношение и спред

1 NOM = 0.0066249 WLD. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.688, корреляция ног 0.29.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -0.29. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю NOM · Держателю WLD

Hedge ratio β 1.688

Z-score спреда -0.29

Корреляция 0.29

Полураспад 38.3 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.00662491

Изменение за 1д77.00%

Изменение за 7д57.31%

Изменение за 30д71.19%

Максимум периода0.045098

Минимум периода0.00237931

Hedge ratio β1.688

Z-score спреда-0.29

Корреляция0.29

Полураспад38 дн.

по 359 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.29. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на -0.29 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 38 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 10% пути от минимума к максимуму последних 359 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько WLD в одном NOM?

1 NOM стоит 0.00662491 WLD по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит NOM/WLD?

За последние 359 дневным свечам отношение держалось между 0.00237931 (17.06.2026) и 0.045098 (02.04.2026).

Коррелируют ли NOM и WLD?

Корреляция дневных логарифмических доходностей NOM и WLD равна 0.29 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда NOM/WLD?

Z-score равен -0.29 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли NOM/WLD для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.29, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.