NOM / XAUT отношение и спред

1 NOM = 6.0E-7 XAUT. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 4.908, корреляция ног 0.24.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.55. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю NOM · Держателю XAUT

Hedge ratio β 4.908

Z-score спреда 0.55

Корреляция 0.24

Полураспад 8.2 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.000000625742351582

Изменение за 1д54.36%

Изменение за 7д70.46%

Изменение за 30д79.64%

Максимум периода0.000002656988088712

Минимум периода0.000000340120126485

Hedge ratio β4.908

Z-score спреда0.55

Корреляция0.24

Полураспад8 дн.

по 183 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.24. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на 0.55 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 8 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 12% пути от минимума к максимуму последних 183 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько XAUT в одном NOM?

1 NOM стоит 0.000000625742351582 XAUT по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит NOM/XAUT?

За последние 183 дневным свечам отношение держалось между 0.000000340120126485 (30.06.2026) и 0.000002656988088712 (02.04.2026).

Коррелируют ли NOM и XAUT?

Корреляция дневных логарифмических доходностей NOM и XAUT равна 0.24 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда NOM/XAUT?

Z-score равен 0.55 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли NOM/XAUT для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.24, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.