NOM / UNI отношение и спред

1 NOM = 0.0002927 UNI. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.716, корреляция ног 0.27.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -2.20. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю NOM · Держателю UNI

Hedge ratio β 1.716

Z-score спреда -2.20

Корреляция 0.27

Полураспад 136.4 1d

Спред за −2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 136 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.00029268

Изменение за 1д70.81%

Изменение за 7д25.11%

Изменение за 30д-19.76%

Максимум периода0.00638765

Минимум периода0.000171346

Hedge ratio β1.716

Z-score спреда-2.20

Корреляция0.27

Полураспад136 дн.

по 359 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.27. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред сейчас на -2.20 стандартных отклонения от своего скользящего среднего — по меркам этого окна NOM дёшев относительно UNI.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 136 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 2% пути от минимума к максимуму последних 359 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько UNI в одном NOM?

1 NOM стоит 0.00029268 UNI по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит NOM/UNI?

За последние 359 дневным свечам отношение держалось между 0.000171346 (23.09.2026) и 0.00638765 (01.10.2025).

Коррелируют ли NOM и UNI?

Корреляция дневных логарифмических доходностей NOM и UNI равна 0.27 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда NOM/UNI?

Z-score равен -2.20 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли NOM/UNI для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.27, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.