↔

Пробел меняет ноги пары местами.

9.3E-6 TAO

NOM = 0.002671 USDT

TAO = 285.8 USDT

CSV JSON MD

NOM / TAO отношение и спред

1 NOM = 9.3E-6 TAO. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 2.213, корреляция ног 0.23.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -1.43. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю NOM · Держателю TAO

Hedge ratio β 2.213

Z-score спреда -1.43

Корреляция 0.23

Полураспад 33.8 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.000009345696291113

Изменение за 1д66.32%

Изменение за 7д32.51%

Изменение за 30д41.16%

Максимум периода0.000161234

Минимум периода0.000005619047619048

Hedge ratio β2.213

Z-score спреда-1.43

Корреляция0.23

Полураспад34 дн.

по 359 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.23. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на -1.43 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 34 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 2% пути от минимума к максимуму последних 359 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько TAO в одном NOM?

1 NOM стоит 0.000009345696291113 TAO по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит NOM/TAO?

За последние 359 дневным свечам отношение держалось между 0.000005619047619048 (23.09.2026) и 0.000161234 (01.10.2025).

Коррелируют ли NOM и TAO?

Корреляция дневных логарифмических доходностей NOM и TAO равна 0.23 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда NOM/TAO?

Z-score равен -1.43 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли NOM/TAO для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.23, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.