NOM / XLM отношение и спред

1 NOM = 0.0134313 XLM. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 2.838, корреляция ног 0.29.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -0.56. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю NOM · Держателю XLM

Hedge ratio β 2.838

Z-score спреда -0.56

Корреляция 0.29

Полураспад 35.6 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.0134313

Изменение за 1д64.36%

Изменение за 7д57.41%

Изменение за 30д65.05%

Максимум периода0.129869

Минимум периода0.00692438

Hedge ratio β2.838

Z-score спреда-0.56

Корреляция0.29

Полураспад36 дн.

по 359 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.29. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на -0.56 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 36 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 5% пути от минимума к максимуму последних 359 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько XLM в одном NOM?

1 NOM стоит 0.0134313 XLM по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит NOM/XLM?

За последние 359 дневным свечам отношение держалось между 0.00692438 (19.06.2026) и 0.129869 (01.10.2025).

Коррелируют ли NOM и XLM?

Корреляция дневных логарифмических доходностей NOM и XLM равна 0.29 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда NOM/XLM?

Z-score равен -0.56 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли NOM/XLM для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.29, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.