↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0476159 AR

PROVE = 0.2157 USDT

AR = 4.53 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

PROVE / AR отношение и спред

1 PROVE = 0.0476159 AR. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.035, корреляция ног 0.43.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -2.43. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 1.035

Z-score спреда -2.43

Корреляция 0.43

Полураспад 34.5 1d

Спред за −2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 35 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.0476159

Изменение за 1д-35.96%

Изменение за 7д-32.03%

Изменение за 30д-41.16%

Максимум периода0.259201

Минимум периода0.0476159

Hedge ratio β1.035

Z-score спреда-2.43

Корреляция0.43

Полураспад35 дн.

по 356 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.43 при hedge ratio 1.03. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на -2.43 стандартных отклонения от своего скользящего среднего — по меркам этого окна PROVE дёшев относительно AR.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 35 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 0% пути от минимума к максимуму последних 356 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько AR в одном PROVE?

1 PROVE стоит 0.0476159 AR по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит PROVE/AR?

За последние 356 дневным свечам отношение держалось между 0.0476159 (19.09.2026) и 0.259201 (25.10.2025).

Коррелируют ли PROVE и AR?

Корреляция дневных логарифмических доходностей PROVE и AR равна 0.43 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда PROVE/AR?

Z-score равен -2.43 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли PROVE/AR для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.43, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 35 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.