↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0402579 STRK

ONE = 0.001717 USDT

STRK = 0.04265 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

ONE / STRK отношение и спред

1 ONE = 0.0402579 STRK. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.983, корреляция ног 0.47.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 2.48. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.983

Z-score спреда 2.48

Корреляция 0.47

Полураспад 22.9 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 23 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.0402579

Изменение за 1д0.56%

Изменение за 7д82.33%

Изменение за 30д31.67%

Максимум периода0.0743265

Минимум периода0.0181395

Hedge ratio β0.983

Z-score спреда2.48

Корреляция0.47

Полураспад23 дн.

по 355 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.47 при hedge ratio 0.98. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на 2.48 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна ONE дорог относительно STRK.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 23 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 39% пути от минимума к максимуму последних 355 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько STRK в одном ONE?

1 ONE стоит 0.0402579 STRK по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит ONE/STRK?

За последние 355 дневным свечам отношение держалось между 0.0181395 (20.11.2025) и 0.0743265 (29.09.2025).

Коррелируют ли ONE и STRK?

Корреляция дневных логарифмических доходностей ONE и STRK равна 0.47 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда ONE/STRK?

Z-score равен 2.48 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли ONE/STRK для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.47, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 23 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.