↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.9994788 WLD

ONDO = 0.3835 USDT

WLD = 0.3837 USDT

CSV JSON MD

ONDO / WLD отношение и спред

1 ONDO = 0.9994788 WLD. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.858, корреляция ног 0.64.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.35. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю ONDO · Держателю WLD

Hedge ratio β 0.858

Z-score спреда 0.35

Перцентиль за 1.6 г 86

Корреляция 0.64

Полураспад 21.6 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.999479

Изменение за 1д3.85%

Изменение за 7д28.15%

Изменение за 30д-3.51%

Максимум периода1.76256

Минимум периода0.442922

Hedge ratio β0.858

Z-score спреда0.35

Корреляция0.64

Полураспад22 дн.

по 568 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.64 при hedge ratio 0.86. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на 0.35 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 22 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 42% пути от минимума к максимуму последних 568 дневным свечам.

Когда такое уже было

Расхождений за 389 дн.: 3. Закрылись возвратом к норме: 3. Медиана возврата — 31 дн., самое долгое заняло 50 дн.

Последнее закрытое — с 01.05.2026 по 01.06.2026, 31 дн.: пик z = 4.39, ONDO был дорог относительно WLD.

Держателю это отвечает не на вопрос «что делать», а на вопрос «сколько обычно ждали»: медиана возврата — 31 дн. Гарантии в этом нет: прошлые расхождения закрывались, а это может и не закрыться.

Период	Кто был дорог	Пик z	Возврат
01.05.2026 — 01.06.2026	ONDO	4.39	31 дн.
27.03.2026 — 11.04.2026	ONDO	2.08	15 дн.
28.01.2026 — 19.03.2026	WLD	-2.34	50 дн.

Расхождением считаем выход z-score за ±2σ, возвратом — первое значение внутри ±0,5σ. Порогов два, а не один: иначе дребезг у самой границы считался бы десятком отдельных расхождений. Первые бары окна не учитываем — там z посчитан по неполной истории.

Частые вопросы

Сколько WLD в одном ONDO?

1 ONDO стоит 0.999479 WLD по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит ONDO/WLD?

За последние 568 дневным свечам отношение держалось между 0.442922 (09.09.2025) и 1.76256 (09.05.2026).

Коррелируют ли ONDO и WLD?

Корреляция дневных логарифмических доходностей ONDO и WLD равна 0.64 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда ONDO/WLD?

Z-score равен 0.35 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли ONDO/WLD для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.64, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 22 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.

Как часто ONDO и WLD расходятся?

За 389 дн. спред выходил за ±2σ 3 раз. Медиана возврата к норме — 31 дн.