NOM / SAGA отношение и спред

1 NOM = 0.030083 SAGA. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.120, корреляция ног 0.27.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -3.98. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю NOM · Держателю SAGA

Hedge ratio β 1.120

Z-score спреда -3.98

Корреляция 0.27

Полураспад 10.8 1d

Спред за −2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 11 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.030083

Изменение за 1д-30.88%

Изменение за 7д-61.29%

Изменение за 30д-71.63%

Максимум периода0.439236

Минимум периода0.030083

Hedge ratio β1.120

Z-score спреда-3.98

Корреляция0.27

Полураспад11 дн.

по 359 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.27. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред сейчас на -3.98 стандартных отклонения от своего скользящего среднего — по меркам этого окна NOM дёшев относительно SAGA.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 11 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 0% пути от минимума к максимуму последних 359 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько SAGA в одном NOM?

1 NOM стоит 0.030083 SAGA по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит NOM/SAGA?

За последние 359 дневным свечам отношение держалось между 0.030083 (24.09.2026) и 0.439236 (02.04.2026).

Коррелируют ли NOM и SAGA?

Корреляция дневных логарифмических доходностей NOM и SAGA равна 0.27 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда NOM/SAGA?

Z-score равен -3.98 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли NOM/SAGA для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.27, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.