NOM / MUBARAK отношение и спред

1 NOM = 0.0507943 MUBARAK. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.131, корреляция ног 0.16.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -2.27. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю NOM · Держателю MUBARAK

Hedge ratio β 1.131

Z-score спреда -2.27

Корреляция 0.16

Полураспад 97.7 1d

Спред за −2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 98 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.0507943

Изменение за 1д126.80%

Изменение за 7д-5.76%

Изменение за 30д-22.56%

Максимум периода1.70478

Минимум периода0.0223966

Hedge ratio β1.131

Z-score спреда-2.27

Корреляция0.16

Полураспад98 дн.

по 359 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.16. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред сейчас на -2.27 стандартных отклонения от своего скользящего среднего — по меркам этого окна NOM дёшев относительно MUBARAK.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 98 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 2% пути от минимума к максимуму последних 359 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько MUBARAK в одном NOM?

1 NOM стоит 0.0507943 MUBARAK по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит NOM/MUBARAK?

За последние 359 дневным свечам отношение держалось между 0.0223966 (23.09.2026) и 1.70478 (01.10.2025).

Коррелируют ли NOM и MUBARAK?

Корреляция дневных логарифмических доходностей NOM и MUBARAK равна 0.16 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда NOM/MUBARAK?

Z-score равен -2.27 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли NOM/MUBARAK для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.16, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.