NOM / MOVR отношение и спред

1 NOM = 0.0009404 MOVR. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.449, корреляция ног 0.25.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -1.71. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю NOM · Держателю MOVR

NOM относительно MOVR дешевле, чем в 0 % времени за 1.0 года. Держателю MOVR это повод присмотреться к ротации в NOM.

Hedge ratio β 1.449

Z-score спреда -1.71

Перцентиль за 1.0 г 0

Корреляция 0.25

Полураспад 23.3 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.000940428

Изменение за 1д-9.32%

Изменение за 7д-60.21%

Изменение за 30д-53.27%

Максимум периода0.00938427

Минимум периода0.00072111

Hedge ratio β1.449

Z-score спреда-1.71

Корреляция0.25

Полураспад23 дн.

по 367 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.25. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на -1.71 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 23 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 3% пути от минимума к максимуму последних 367 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько MOVR в одном NOM?

1 NOM стоит 0.000940428 MOVR по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит NOM/MOVR?

За последние 367 дневным свечам отношение держалось между 0.00072111 (17.04.2026) и 0.00938427 (02.04.2026).

Коррелируют ли NOM и MOVR?

Корреляция дневных логарифмических доходностей NOM и MOVR равна 0.25 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда NOM/MOVR?

Z-score равен -1.71 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли NOM/MOVR для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.25, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.