↔

Пробел меняет ноги пары местами.

3.64 ICP

NMR = 12.26 USDT

ICP = 3.368 USDT

CSV JSON MD

NMR / ICP отношение и спред

1 NMR = 3.64 ICP. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.444, корреляция ног 0.42.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 4.07. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю NMR · Держателю ICP

Дороже относительно ICP, чем сейчас, NMR была лишь 3 % времени за 1.0 года. Держателю NMR это повод присмотреться к ротации в ICP.

Hedge ratio β 0.444

Z-score спреда 4.07

Перцентиль за 1.0 г 97

Корреляция 0.42

Полураспад 13.9 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 14 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение3.64014

Изменение за 1д9.20%

Изменение за 7д17.65%

Изменение за 30д-0.99%

Максимум периода4.75661

Минимум периода1.22144

Hedge ratio β0.444

Z-score спреда4.07

Корреляция0.42

Полураспад14 дн.

по 366 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.42 при hedge ratio 0.44. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на 4.07 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна NMR дорог относительно ICP.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 14 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 68% пути от минимума к максимуму последних 366 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько ICP в одном NMR?

1 NMR стоит 3.64014 ICP по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит NMR/ICP?

За последние 366 дневным свечам отношение держалось между 1.22144 (08.11.2025) и 4.75661 (17.07.2026).

Коррелируют ли NMR и ICP?

Корреляция дневных логарифмических доходностей NMR и ICP равна 0.42 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда NMR/ICP?

Z-score равен 4.07 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли NMR/ICP для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.42, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 14 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.