NMR / ICP razão e spread
1 NMR = 3.64 ICP. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é 0.444 e a correlação entre as pernas é 0.42.
Se você tem NMR · Se você tem ICP
NMR esteve mais cara frente a ICP do que agora em apenas 3 % do tempo nos últimos 1.0 anos. Se você tem NMR, vale olhar a rotação para ICP.
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Números principais
em 366 candles diários
Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.
O que os números dizem
As pernas andam juntas apenas moderadamente — a correlação dos retornos logarítmicos diários é 0.42, com hedge ratio de 0.44. Os sinais desse par carregam mais ruído do que os de um par bem acoplado.
O spread está 4.07 desvios padrão acima da sua média móvel — NMR está caro em relação a ICP para os padrões desta janela.
Historicamente o spread percorre metade do caminho de volta à média em cerca de 14 dias, então um afastamento aqui tende a se resolver em semanas, não em meses.
A razão atual está no meio da faixa — a 68% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 366 candles diários.
Perguntas frequentes
Quantos ICP vale 1 NMR?
1 NMR vale 3.64014 ICP pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.
Qual é a faixa de NMR/ICP?
Nos últimos 366 candles diários a razão oscilou entre 1.22144 (08.11.2025) e 4.75661 (17.07.2026).
NMR e ICP são correlacionados?
A correlação dos retornos logarítmicos diários entre NMR e ICP é 0.42, o que representa um vínculo moderado. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.
Qual é o Z-Score do spread de NMR/ICP agora?
O Z-Score é 4.07 — o spread está esticado além de dois desvios padrão. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.
NMR/ICP serve para um long & short?
A mecânica se sustenta: a correlação é 0.42 e o spread historicamente percorre metade do caminho de volta à média em cerca de 14 dias. Isso descreve o comportamento passado, não é previsão nem recomendação.
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Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.