↔

Пробел меняет ноги пары местами.

49.16 API3

NMR = 16.36 USDT

API3 = 0.33 USDT

CSV JSON MD

NMR / API3 отношение и спред

1 NMR = 49.16 API3. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.335, корреляция ног 0.39.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 2.11. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю NMR · Держателю API3

Hedge ratio β 0.335

Z-score спреда 2.11

Перцентиль за 1.0 г 76

Корреляция 0.39

Полураспад 11.5 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 11 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение49.1587

Изменение за 1д24.04%

Изменение за 7д-4.47%

Изменение за 30д23.00%

Максимум периода51.4567

Минимум периода14.5599

Hedge ratio β0.335

Z-score спреда2.11

Корреляция0.39

Полураспад11 дн.

по 373 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.39. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред сейчас на 2.11 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна NMR дорог относительно API3.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 11 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в верхней части диапазона — 94% пути от минимума к максимуму последних 373 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько API3 в одном NMR?

1 NMR стоит 49.1587 API3 по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит NMR/API3?

За последние 373 дневным свечам отношение держалось между 14.5599 (09.11.2025) и 51.4567 (29.09.2026).

Коррелируют ли NMR и API3?

Корреляция дневных логарифмических доходностей NMR и API3 равна 0.39 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда NMR/API3?

Z-score равен 2.11 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли NMR/API3 для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.39, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.