↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0012058 TAO

API3 = 0.3686 USDT

TAO = 305.7 USDT

CSV JSON MD

API3 / TAO отношение и спред

1 API3 = 0.0012058 TAO. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.139, корреляция ног 0.53.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -0.68. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю API3 · Держателю TAO

Hedge ratio β 1.139

Z-score спреда -0.68

Перцентиль за 1.0 г 25

Корреляция 0.53

Полураспад 33.7 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.00120576

Изменение за 1д23.37%

Изменение за 7д35.72%

Изменение за 30д36.92%

Максимум периода0.00298378

Минимум периода0.000771837

Hedge ratio β1.139

Z-score спреда-0.68

Корреляция0.53

Полураспад34 дн.

по 373 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.53 при hedge ratio 1.14. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на -0.68 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 34 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 20% пути от минимума к максимуму последних 373 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько TAO в одном API3?

1 API3 стоит 0.00120576 TAO по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит API3/TAO?

За последние 373 дневным свечам отношение держалось между 0.000771837 (25.03.2026) и 0.00298378 (08.10.2025).

Коррелируют ли API3 и TAO?

Корреляция дневных логарифмических доходностей API3 и TAO равна 0.53 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда API3/TAO?

Z-score равен -0.68 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли API3/TAO для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.53, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 34 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.