↔

Пробел меняет ноги пары местами.

1.096 TRX

API3 = 0.369 USDT

TRX = 0.336 USDT

CSV JSON MD

API3 / TRX отношение и спред

1 API3 = 1.096 TRX. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен -1.926, корреляция ног 0.35.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.90. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю API3 · Держателю TRX

Hedge ratio β -1.926

Z-score спреда 0.90

Перцентиль за 1.0 г 46

Корреляция 0.35

Полураспад 32.1 1d

β отрицательная: ноги двигались в разные стороны, как парная эта связка не работает.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение1.09605

Изменение за 1д23.68%

Изменение за 7д33.99%

Изменение за 30д53.78%

Максимум периода3.00642

Минимум периода0.560414

Hedge ratio β-1.926

Z-score спреда0.90

Корреляция0.35

Полураспад32 дн.

по 373 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно API3 и TRX двигались в разные стороны. Парная сделка предполагает, что ноги ходят вместе, поэтому эта связка под определение не подходит.

Спред на 0.90 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 32 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 22% пути от минимума к максимуму последних 373 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько TRX в одном API3?

1 API3 стоит 1.09605 TRX по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит API3/TRX?

За последние 373 дневным свечам отношение держалось между 0.560414 (13.08.2026) и 3.00642 (08.10.2025).

Коррелируют ли API3 и TRX?

Корреляция дневных логарифмических доходностей API3 и TRX равна 0.35 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда API3/TRX?

Z-score равен 0.90 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли API3/TRX для парной сделки?

Нет. Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно ноги двигались в разные стороны, и рыночно-нейтральная конструкция, на которой держится парный трейдинг, здесь не складывается.