↔

Пробел меняет ноги пары местами.

4.3E-6 BTC

API3 = 0.3688 USDT

BTC = 86108.83 USDT

CSV JSON MD

API3 / BTC отношение и спред

1 API3 = 4.3E-6 BTC. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.936, корреляция ног 0.60.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -0.80. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю API3 · Держателю BTC

Hedge ratio β 1.936

Z-score спреда -0.80

Перцентиль за 1.0 г 26

Корреляция 0.60

Полураспад 27.1 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.000004282952166462

Изменение за 1д24.57%

Изменение за 7д30.28%

Изменение за 30д43.94%

Максимум периода0.000008293259311297

Минимум периода0.000002787363304982

Hedge ratio β1.936

Z-score спреда-0.80

Корреляция0.60

Полураспад27 дн.

по 373 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.60 при hedge ratio 1.94. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на -0.80 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 27 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 27% пути от минимума к максимуму последних 373 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько BTC в одном API3?

1 API3 стоит 0.000004282952166462 BTC по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит API3/BTC?

За последние 373 дневным свечам отношение держалось между 0.000002787363304982 (03.09.2026) и 0.000008293259311297 (08.10.2025).

Коррелируют ли API3 и BTC?

Корреляция дневных логарифмических доходностей API3 и BTC равна 0.60 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда API3/BTC?

Z-score равен -0.80 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли API3/BTC для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.60, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 27 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.